شبیه سازی مونت کارلو: کاربرد، فرمول، پیاده سازی و کد
چکیده مقاله : شبیه سازی مونت کارلو که به روش مونت کارلو یا شبیهسازی احتمال چندگانه نیز معروف است، یک تکنیک ریاضی است که برای تخمین نتایج احتمالی یک رویداد نامشخص استفاده میشود. روش مونت کارلو توسط جان فون نویمان و استانیسلاو اولام در طول جنگ جهانی دوم برای بهبود تصمیم گیری در شرایط نامشخص ابداع شد. این نام از یک شهر کازینویی معروف به نام موناکو گرفته شد، زیرا عنصر شانس هسته اصلی رویکرد مدلسازی است، شبیه به [...]










