چکیده مقاله : ریشه واحد (unit root) که فرآیند ریشه واحد یا فرآیند ثابت تفاوت نیز نامیده می شود، یک روند تصادفی در یک سری زمانی است که گاهی اوقات "random walk with drift" نامیده می شود. اگر یک سری زمانی یک ریشه واحد داشته باشد، یک الگوی سیستماتیک را نشان می دهد که غیرقابل پیش بینی است. دلیل اینکه چرا آن را ریشه واحد می نامند به دلیل ریاضیات پشت این فرآیند است. در یک سطح پایه، یک [...]

چکیده مقاله : سیستم های اکولوژیکی ناهمگونی ذاتی دارند. تعداد فراوانی گونه ها اغلب ناهمگونی واریانس ها را در میان گروه ها یا جمعیت های مشاهده ای نشان می دهد. این اغلب با استفاده از تبدیل داده ها به دنبال تجزیه و تحلیل آماری سنتی که نیاز به همگنی دارد، مورد بررسی قرار می گیرد. چنین رویکردی زمانی بسیار مفید است که رابطه میانگین و واریانس در مجموعه داده‌ها سازگار باشد. با این حال، در برخی شرایط، رابطه میانگین [...]

چکیده مقاله: خودهمبستگی به درجه نزدیکی یا همبستگی بین مقادیر یک متغیر یا سری داده در دوره های مختلف اشاره دارد. این ضریب همبستگی به عنوان همبستگی تاخیری یا سریالی نیز شناخته می شود. برای شناسایی غیر تصادفی بودن داده های ارائه شده استفاده می شود. یعنی کاربرد آن شامل استفاده از آن برای تعیین این است که آیا داده ها از یک فرآیند تصادفی هستند یا خیر. همچنین، اگر داده ها از یک فرآیند تصادفی تولید نشده باشند، [...]

چکیده مقاله : تحلیل عاملی یک روش آماری است که برای توصیف تنوع بین متغیرهای مشاهده شده و همبسته بر حسب تعداد بالقوه کمتر متغیرهای مشاهده نشده به نام عوامل استفاده می شود. برای مثال، این امکان وجود دارد که تغییرات در شش متغیر مشاهده شده عمدتاً منعکس کننده تغییرات در دو متغیر مشاهده نشده (پایه ای) باشد. تحلیل عاملی چنین تغییرات مشترکی را در پاسخ به متغیرهای پنهان مشاهده نشده جستجو می کند. متغیرهای مشاهده‌شده به‌عنوان ترکیب‌های خطی [...]

چکیده مقاله : انواع داده ها مفهوم مهمی از آمار است که باید درک شود تا اندازه گیری های آماری را به درستی به داده های خود اعمال کنید و در نتیجه فرضیات خاصی را در مورد آن به درستی نتیجه گیری کنید. جمع‌آوری انواع مختلف داده‌ها در تحقیقات می‌تواند ابزار قدرتمندی برای کسب‌وکارها باشد، زیرا تصمیمات مهم را با حقایق و ارقام هدایت می‌کند. اتکا به آمار سریعتر از همیشه در حال رشد است، زیرا می تواند سوگیری، [...]

چکیده مقاله : مسائل رگرسیون در یادگیری ماشین رایج است و تجزیه و تحلیل رگرسیون رایج ترین تکنیک برای حل آنها است. این مبتنی بر مدل سازی داده ها است و مستلزم تعیین بهترین خط مناسب است که از تمام نقاط داده با کمترین فاصله ممکن بین خط و هر نقطه داده می گذرد. در حالی که تکنیک های دیگری برای تحلیل رگرسیون وجود دارد، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک دو تکنیک رایج تحلیل رگرسیون هستند که برای حل [...]

چکیده مقاله : به احتمال زیاد، یک تابع با ارزش واقعی، که در فضای نمونه یک آزمایش تصادفی تعریف می شود، متغیر تصادفی نامیده می شود. یعنی مقادیر متغیر تصادفی با نتایج آزمایش تصادفی مطابقت دارد. متغیرهای تصادفی می توانند گسسته یا پیوسته باشند. مقادیر احتمالی یک متغیر تصادفی ممکن است نتایج احتمالی آزمایشی را که در شرف انجام است یا نتایج احتمالی آزمایش قبلی که مقدار موجود آن ناشناخته است را بیان کند. آنها همچنین ممکن است از [...]

چکیده مقاله : شبیه سازی مونت کارلو که به روش مونت کارلو یا شبیه‌سازی احتمال چندگانه نیز معروف است، یک تکنیک ریاضی است که برای تخمین نتایج احتمالی یک رویداد نامشخص استفاده می‌شود. روش مونت کارلو توسط جان فون نویمان و استانیسلاو اولام در طول جنگ جهانی دوم برای بهبود تصمیم گیری در شرایط نامشخص ابداع شد. این نام از یک شهر کازینویی معروف به نام موناکو گرفته شد، زیرا عنصر شانس هسته اصلی رویکرد مدل‌سازی است، شبیه به [...]

چکیده مقاله : تصمیمات سیاسی می توانند به طور قابل توجهی بر سودآوری یا ارزش مورد انتظار یک اقدام اقتصادی معین تأثیر بگذارند. ریسک سیاسی (Political Risk) خطری است که سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها، سازمان‌ها و کشورها به دلیل تصمیمات سیاسی، شرایط یا رویدادهایی که در کشور یا بازارهای نوظهوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اتفاق می‌افتد، از دست بدهند یا کمتر از حد انتظار درآمد کسب کنند. ریسک سیاسی اغلب با بی ثباتی دولت، سطوح جنایت، تبدیل ناپذیری پول، ملی [...]

چکیده مقاله : ارزش در معرض خطر (Value at Risk) یک معیار مالی است که ریسک یک سرمایه گذاری را تخمین می زند. به طور خاص تر، VaR یک تکنیک آماری است که برای اندازه گیری میزان زیان احتمالی که می تواند در یک سبد سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد استفاده می شود. ارزش در معرض خطر احتمال از دست دادن بیش از یک مقدار معین در یک پرتفوی معین را می دهد. [...]