مقالات آموزشی

چکیده مقاله : تصمیمات سیاسی می توانند به طور قابل توجهی بر سودآوری یا ارزش مورد انتظار یک اقدام اقتصادی معین تأثیر بگذارند. ریسک سیاسی (Political Risk) خطری است که سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها، سازمان‌ها و کشورها به دلیل تصمیمات سیاسی، شرایط یا رویدادهایی که در کشور یا بازارهای نوظهوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اتفاق می‌افتد، از دست بدهند یا کمتر از حد انتظار درآمد کسب کنند. ریسک سیاسی اغلب با بی ثباتی دولت، سطوح جنایت، تبدیل ناپذیری پول، ملی [...]

چکیده مقاله : ارزش در معرض خطر (Value at Risk) یک معیار مالی است که ریسک یک سرمایه گذاری را تخمین می زند. به طور خاص تر، VaR یک تکنیک آماری است که برای اندازه گیری میزان زیان احتمالی که می تواند در یک سبد سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد استفاده می شود. ارزش در معرض خطر احتمال از دست دادن بیش از یک مقدار معین در یک پرتفوی معین را می دهد. [...]

چکیده مقاله : ریسک مدل، زیان احتمالی است که ممکن است یک موسسه در نتیجه تصمیماتی متحمل شود که اساساً مبتنی بر خروجی مدل‌های داخلی در نتیجه خطا در توسعه، اجرا یا استفاده از مدل‌ها می باشد. ریسک مدل به دنبال ظهور استفاده از مدل‌های کمی پیچیده در برخورد با برنامه‌های کاربردی در رشته‌های اصلی برجسته و نگران‌کننده شده است. ریسک عمدتاً به دلیل خطاهای احتمالی در مدل ها و استفاده و اجرای مناسب مدل ایجاد می شود. خطاها [...]

چکیده مقاله : ریسک سیستماتیک بخشی از کل ریسک است که توسط عواملی خارج از کنترل یک شرکت یا فرد خاص ایجاد می شود. ریسک سیستماتیک ناشی از عواملی است که خارج از سازمان هستند. تمام سرمایه گذاری ها یا اوراق بهادار در معرض ریسک سیستماتیک قرار دارند و بنابراین یک ریسک غیرقابل تنوع هستند. ریسک سیستماتیک را نمی توان با نگهداری تعداد زیادی اوراق بهادار از بین برد. در این مطلب به بررسی کامل این مفهوم در سرمایه [...]

چکیده مقاله : ریسک عملیاتی خطر زیان ناشی از فرآیندها، خط‌مشی‌ها، سیستم‌ها یا رویدادهای معیوب یا ناموفق است که عملیات تجاری را مختل می‌کند. خطاهای کارکنان، فعالیت مجرمانه مانند کلاهبرداری و رویدادهای فیزیکی از جمله عواملی هستند که می توانند ریسک عملیاتی را ایجاد کنند. بیشتر سازمان‌ها می‌پذیرند که افراد و فرآیندهایشان ذاتاً دچار خطا می‌شوند و به عملیات‌های ناکارآمد کمک می‌کنند. در ارزیابی ریسک عملیاتی، باید بر گام‌های عملی اصلاحی برای حذف مواجهه‌ها و اطمینان از پاسخ‌های موفق [...]

چکیده مقاله : تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) یک نظریه قیمت گذاری دارایی است که معتقد است بازده دارایی را می توان با رابطه خطی بازده مورد انتظار دارایی و عوامل کلان اقتصادی که بر ریسک دارایی تأثیر می گذارد، پیش بینی کرد. این نظریه در سال 1976 توسط استفان راس، اقتصاددان آمریکایی ایجاد شد. APT به تحلیلگران و سرمایه گذاران یک مدل قیمت گذاری چند عاملی برای اوراق بهادار ارائه می دهد که بر اساس رابطه بین بازده [...]