چکیده مقاله: میانگین وزنی درصد خطای مطلق (Weighted Mean Absolute Percentage Error) یکی از شاخص های مهم در ارزیابی دقت مدل های پیش بینی به شمار می رود. این معیار با در نظر گرفتن وزن هر داده در محاسبه درصد خطا، تصویری دقیق تر و واقع بینانه تر از عملکرد مدل ارائه می دهد. در بسیاری از حوزه ها مانند اقتصاد، پیش بینی فروش، و مدیریت زنجیره تامین، اهمیت داده های مختلف با هم برابر نیست؛ بنابراین استفاده از [...]

چکیده مقاله: مدل سه عاملی فاما و فرنچ یکی از مدل های شناخته شده در حوزه مالی رفتاری و تحلیل ریسک دارایی ها می باشد که با هدف بهبود مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) توسعه یافته است. این مدل که توسط یوجین فاما و کنت فرنچ معرفی شده است، علاوه بر ریسک بازار، دو عامل دیگر یعنی اندازه شرکت (SMB) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) را نیز در نظر می گیرد. ترکیب این [...]

چکیده مقاله: ریسک ارز خارجی (Foreign Exchange Risk) یکی از مهم ترین چالش هایی است که شرکت ها، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بین المللی با آن مواجه هستند. این نوع ریسک به نوسانات نرخ ارز میان کشورها اشاره دارد که می تواند بر ارزش دارایی ها، درآمدها یا بدهی های ارزی تاثیر مستقیم بگذارد. به عنوان مثال، یک شرکت ایرانی که با یورو قرارداد بسته است، در صورتی که ارزش یورو نسبت به ریال کاهش یابد، دچار ضرر [...]

چکیده مقاله: ریسک نرخ بهره یکی از مهم ترین انواع ریسک های مالی است که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد نهادهای مالی، به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری، دارد. این نوع ریسک زمانی به وجود می آید که تغییرات در نرخ های بهره بازار باعث کاهش سودآوری یا ارزش دارایی های مالی شود. سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش می کنند تا این ریسک را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند، زیرا نوسانات نرخ [...]

چکیده مقاله: آزمون Mann Whitney U یکی از روش های ناپارامتری برای مقایسه دو گروه مستقل است. این آزمون زمانی استفاده می شود که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکنند یا حجم نمونه کوچک باشد. برخلاف آزمون t مستقل که فرض توزیع نرمال داده ها را دارد، آزمون Mann-Whitney U بر رتبه بندی داده ها تکیه می کند و میزان تفاوت بین دو گروه را بر اساس چیدمان مقادیر بررسی می نماید. این روش به ویژه در پژوهش [...]

چکیده مقاله: ریسک اعتباری یا Credit Risk یکی از چالش های اساسی در حوزه مالی است که زمانی رخ می دهد که وام دهنده مبلغی را به وام گیرنده قرض می دهد اما ممکن است این مبلغ بازپرداخت نشود. تصمیم گیری برای ارائه وام معمولا بر اساس توانایی مالی فرد یا کسب و کار در بازپرداخت تعهدات آتی، شامل اصل و بهره، انجام می شود. از این رو، وام دهندگان تلاش زیادی می کنند تا سلامت مالی وام گیرنده [...]

چکیده مقاله: آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) یکی از روش های آماری پرکاربرد است که برای مقایسه میانگین ها در بیش از دو گروه استفاده می شود. این روش به پژوهشگران کمک می کند تا دریابند آیا تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود دارد یا خیر. در واقع، آنالیز واریانس یک طرفه بررسی می کند که آیا متغیر مستقل، تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا نه. به عنوان مثال، اگر بخواهیم اثر نوع رژیم غذایی [...]

چکیده مقاله: ANOVA، که مخفف آنالیز واریانس است، یک روش آماری است که برای بررسی تفاوت های معنادار بین میانگین های سه یا چند گروه غیرمرتبط استفاده می شود. این تکنیک به ویژه زمانی مفید است که بخواهید بیش از دو گروه را مقایسه کنید، که یکی از محدودیت های آزمون های دیگر مانند آزمون t و آزمون z است. به عنوان مثال، ANOVA می تواند میانگین نمرات IQ را در چندین کشور مانند ایالات متحده، کانادا، ایتالیا و [...]

چکیده مقاله: آزمون t تک نمونه ای یکی از روش های آماری پرکاربرد است که برای مقایسه میانگین یک نمونه آماری با یک مقدار ثابت (معمولا یک مقدار فرضی یا معیار) به کار می رود. این آزمون برای زمانی مناسب است که محقق بخواهد بررسی کند آیا میانگین مشاهده شده در یک نمونه آماری با مقدار مورد انتظار تفاوت معناداری دارد یا خیر. از این آزمون می توان در حوزه های مختلف پژوهشی، از جمله علوم اجتماعی، بهداشت، آموزش [...]

چکیده مقاله: ضریب توافق کاپا (Cohen's Kappa) یکی از معیارهای آماری مهم برای ارزیابی میزان توافق میان ارزیاب ها یا ابزارهای اندازه گیری مختلف است. این ضریب به ویژه زمانی به کار می رود که داده های مورد بررسی به صورت دسته بندی شده یا اسمی (nominal) باشند و هدف، ارزیابی هماهنگی بین دو قضاوت کننده مستقل یا بیشتر باشد. کاپا، در واقع میزان توافق مشاهده شده را در مقابل توافقی که به صورت تصادفی ممکن است رخ دهد، [...]