چکیده مقاله : ریسک عملیاتی خطر زیان ناشی از فرآیندها، خط‌مشی‌ها، سیستم‌ها یا رویدادهای معیوب یا ناموفق است که عملیات تجاری را مختل می‌کند. خطاهای کارکنان، فعالیت مجرمانه مانند کلاهبرداری و رویدادهای فیزیکی از جمله عواملی هستند که می توانند ریسک عملیاتی را ایجاد کنند. بیشتر سازمان‌ها می‌پذیرند که افراد و فرآیندهایشان ذاتاً دچار خطا می‌شوند و به عملیات‌های ناکارآمد کمک می‌کنند. در ارزیابی ریسک عملیاتی، باید بر گام‌های عملی اصلاحی برای حذف مواجهه‌ها و اطمینان از پاسخ‌های موفق [...]

چکیده مقاله : تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) یک نظریه قیمت گذاری دارایی است که معتقد است بازده دارایی را می توان با رابطه خطی بازده مورد انتظار دارایی و عوامل کلان اقتصادی که بر ریسک دارایی تأثیر می گذارد، پیش بینی کرد. این نظریه در سال 1976 توسط استفان راس، اقتصاددان آمریکایی ایجاد شد. APT به تحلیلگران و سرمایه گذاران یک مدل قیمت گذاری چند عاملی برای اوراق بهادار ارائه می دهد که بر اساس رابطه بین بازده [...]

چکیده مقاله : اگرچه ممکن است با عبارات «علم داده» و «تجزیه و تحلیل داده» که به جای یکدیگر در مکالمات یا آنلاین استفاده می شوند، مواجه شوید، اما آنها به دو مفهوم کاملاً متفاوت اشاره دارند. علم داده حوزه ای از تخصص است که بسیاری از رشته ها مانند ریاضیات، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار و آمار را ترکیب می کند. این بر جمع آوری داده ها و مدیریت داده های ساختاریافته و بدون ساختار در مقیاس بزرگ [...]

چکیده مقاله : فرضیه بازار کارآمد (EMH) استدلال می‌کند که قیمت‌های فعلی سهام منعکس کننده تمام اطلاعات موجود موجود است و باعث می‌شود که ارزش منصفانه آن‌گونه که در حال حاضر است، باشد. با توجه به این مفروضات، عملکرد بهتر از بازار از طریق انتخاب سهام یا زمان بندی بازار بسیار بعید است، مگر اینکه شما فردی پرت باشید که یا بسیار خوش شانس یا بسیار بدشانس هستید. در این محتوا به بررسی کامل مفهوم فرضیه بازار کارآمد می [...]

چکیده مقاله : احتمالاً شنیده اید که متخصصان سرمایه گذاری در مورد بازدهی با ریسک صحبت می کنند. این روشی برای اندازه‌گیری عملکرد یک سرمایه‌گذاری است که ریسک را فاکتور می‌کند به‌ویژه، ریسک اضافی مورد نیاز برای کسب بازده بالاتر. نسبت شارپ (Sharpe Ratio) راهی برای اندازه‌گیری بازده سرمایه‌گذاری‌های شما بر اساس ریسک است. سرمایه گذاری ها را می توان صرفا بر اساس بازده پیش بینی شده آنها ارزیابی کرد. با این حال، زمانی که درک کنید چقدر ریسک [...]

چکیده مقاله : مدیریت ریسک به ویژه در حوزه مالی مهم است و با گذشت زمان برای هر یک از بازیگران در اکوسیستم خدمات مالی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در طول بحران مالی جهانی 2008، آسیب‌پذیری‌های بسیاری در سیستم‌های مدیریت ریسک ما کشف شد. از آن زمان، دولت‌ها، شرکت‌های خدمات مالی و مشارکت‌کنندگان در سیستم مالی، نحوه مشاهده، ارزیابی و مدیریت ریسک را بازنگری کرده‌اند. در عین حال، با ظهور فناوری‌ها و اوراق بهادار جدید مانند هوش [...]

چکیده مقاله : ضریب تعیین یا R-Squared یک اندازه گیری آماری است که نسبت واریانس را در متغیر وابسته تعیین می کند که می تواند توسط متغیر مستقل توضیح داده شود. به بیان دیگر R-Squared (R² یا ضریب تعیین) یک معیار آماری در یک مدل رگرسیونی است که نسبت واریانس در متغیر وابسته را تعیین می کند که می تواند توسط متغیر مستقل توضیح داده شود. به عبارت دیگر، r-squared نشان می دهد که چقدر داده ها با مدل [...]

چکیده مقاله : حرف اول در الفبای یونانی، آلفا (α)، به معنای چیزی است که اهمیت اولیه یا مهم دارد. در امور مالی، سرمایه‌گذاری با آلفای بالا سرمایه‌گذاری است که از نظر بازده از معیار خود فراتر رفته است. آلفا یک نسبت ریسک است که میزان عملکرد یک اوراق بهادار مانند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یا حتی یک سهام را نسبت به شاخص بازار مانند S&P 500 اندازه گیری می کند. آلفا با بتا (β)، حرف دوم جفت [...]

چکیده مقاله : آنالیز میانگین-واریانس تکنیکی است که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری بر اساس میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستند (تحمل ریسک) استفاده می کنند. در حالت ایده آل، سرمایه گذاران انتظار دارند زمانی که در دارایی های پرریسک سرمایه گذاری می کنند، بازده بالاتری کسب کنند. هنگام اندازه گیری سطح ریسک، سرمایه گذاران واریانس بالقوه (که نوسانات بازده تولید شده توسط یک دارایی است) در برابر بازده مورد [...]

چکیده مقاله : ریسک تجاری یا ریسک بیزینس جزئی از ریسک کل است. ریسک تجاری بیانگر این مفهوم است که یک شرکت ممکن است رویدادها یا شرایطی را تجربه کند که تهدیدی برای توانایی آن برای ادامه فعالیت ایجاد می کند. تیم مدیریت یک شرکت به طور منظم وظیفه تصمیم گیری در مورد چگونگی رشد و راه اندازی یک کسب و کار را دارد. با این حال، هر تصمیمی در مورد ارائه محصول جدید، یک بازار هدف جدید، یا [...]