چکیده مقاله : نظریه پورتفولیو پست مدرن سیستمی است برای توزیع سرمایه گذاری های پرتفوی بر اساس دارایی ها در مقابل ریسک بازده منفی که به عنوان ریسک نزولی نیز شناخته می شود. در تئوری پورتفولیوی پست مدرن، ریسک بازدهی کمتر از حداقل بازده قابل قبول (MAR) از طریق اندازه گیری ریسک نزولی ارزیابی می شود. این یک توسعه از تئوری پورتفولیو مدرن معمولی (MPT، تحلیل میانگین واریانس یا کاربرد MVA) است. هر دو نظریه نشان می‌دهند که چگونه [...]

چکیده مقاله :با استفاده از نظریه پورتفولیو مدرن ، سرمایه گذاران می توانند سبدهایی بسازند که بازده را برای سطح معینی از ریسک به حداکثر می رساند یا ریسک را برای سطح بازده مورد نظر به حداقل می رساند. از زمان معرفی این تئوری توسط هنری مارکوویتز در سال 1952، تئوری مدرن پورتفولیو به یک ابزار کلیدی برای مدیران دارایی و مشاوران رباتیک تبدیل شده است که معمولاً با استراتژی خرید و نگه‌داری اعمال می‌شود. در این مقاله به بررسی [...]

چکیده مقاله : مقدار مورد انتظار، به طور کلی، مقداری است که به احتمال زیاد نتیجه آزمایش تکراری بعدی یک آزمایش آماری است. احتمال تمام نتایج ممکن در محاسبات برای ارزش مورد انتظار به منظور تعیین نتیجه مورد انتظار در یک آزمایش تصادفی یک آزمایش لحاظ می شود. مقدار مورد انتظار از تمام نتایج ممکن و احتمال وقوع آنها برای یافتن میانگین وزنی داده ها در مجموعه داده استفاده می کند. برای اسپینر بازی که دارای 8 بخش مساوی [...]

چکیده مقاله : تست Wilcoxon (آزمون رتبه‌بندی علامت دار ویلکاکسون) آزمایش می‌کند که آیا میانگین مقادیر دو گروه وابسته به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت است یا خیر. آزمون Wilcoxon یک آزمون ناپارامتریک است و بنابراین در معرض فرضیات بسیار کمتری نسبت به همتای پارامتری خود، آزمون t برای نمونه‌های وابسته است. بنابراین، به محض اینکه شرایط مرزی برای آزمون t برای نمونه‌های وابسته دیگر برآورده نشد، از آزمون Wilcoxon استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی کامل [...]

چکیده مقاله : آزمون Z یک آزمون آماری است که بر روی داده هایی انجام می شود که تقریباً از توزیع نرمال پیروی می کنند. آزمون z را می توان بر روی یک نمونه، دو نمونه یا بر روی نسبت ها برای آزمون فرضیه انجام داد. هنگامی که واریانس جامعه مشخص است، بررسی می کند که آیا میانگین دو نمونه بزرگ متفاوت است یا خیر. بسته به پارامترهای داده، آزمون z را می‌توان به آزمون‌های فرضی چپ، راست و [...]

چکیده مقاله : توزیع نمونه‌ به توزیع احتمال آماری اشاره دارد که از انتخاب نمونه‌های تصادفی یک جمعیت معین به دست می‌آید. همچنین به عنوان توزیع نمونه محدود شناخته می شود، این توزیع فرکانس ها را در مورد چگونگی پراکندگی نتایج مختلف برای یک جمعیت خاص نشان می دهد. توزیع نمونه به عوامل متعددی بستگی دارد - آمار، حجم نمونه، فرآیند نمونه گیری و جامعه کلی و برای کمک به محاسبه آماری مانند میانگین، محدوده، واریانس و انحراف استاندارد [...]

چکیده مقاله : توزیع یک مفهوم اصلی در تجزیه و تحلیل داده، علم داده و یادگیری ماشین است. شالوده ای را برای تجزیه و تحلیل آماری یک مجموعه داده معین می گذارد و مبنایی را برای مدل های خاص یادگیری ماشین فراهم می کند. یکی از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع توزیع، توزیع برنولی است که به نام ریاضیدان سوئیسی یاکوب برنولی نامگذاری شده است. در این پست، ما راهنمایی کامل در مورد توزیع برنولی و آزمایشات [...]

چکیده مقاله : توزیع پواسون یک توزیع احتمال گسسته است. این احتمال را می دهد که یک رویداد تعداد معینی بار (k) در یک بازه زمانی یا مکانی مشخص رخ دهد. این توزیع تنها یک پارامتر دارد، λ ، میانگین تعداد رویدادها است. در این محتوا قصد داریم آن را به طور کامل توضیح داده و تعریف و مفهوم آن را در مسائل آماری بررسی کرده و فرمول محاسبه آن را نیز با حل چند مثال مورد ارزیابی قرار [...]

چکیده مقاله : در تئوری احتمالات و آمار، توزیع دوجمله ای Binomial Distribution توزیع احتمال گسسته ای است که تنها دو نتیجه ممکن را در یک آزمایش می دهد، موفقیت یا شکست. به عنوان مثال، اگر یک سکه پرتاب کنیم، تنها دو نتیجه ممکن وجود دارد: سر یا دم، و اگر آزمایشی انجام شود، تنها دو نتیجه وجود دارد: قبولی یا شکست. به این توزیع، توزیع احتمال دو جمله ای نیز می گویند. در اینجا دو پارامتر n و [...]

چکیده مقاله : آزمون مجذور کای (همچنین آزمون کای اسکوئر یا χ2) یک آزمون فرضیه آماری است که در تجزیه و تحلیل جداول احتمالی زمانی که حجم نمونه بزرگ است استفاده می شود. به عبارت ساده تر، این آزمون در درجه اول برای بررسی اینکه آیا دو متغیر طبقه بندی شده (دو بعد جدول اقتضایی) در تأثیرگذاری بر آمار آزمون (مقادیر درون جدول) مستقل هستند یا خیر، استفاده می شود. آزمون کای دو پیرسون برای تعیین اینکه آیا تفاوت [...]